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收到催债威胁短信时，首先要保持冷静，不要恐慌。然后根据不同的情况，可以采取以下措施。
1、确认短信来源：确认短信是否确实与债务有关，避免受到误发或诈骗短信的影响。
2、核实债务情况：如果确认短信是有关债务的催收，那么需要核实所欠债务的具体情况，包括欠款金额、欠款原因等。
3、与债权人联系：主动联系债权人，了解债务情况，说明自己的困难并协商解决方案。
4、保留证据：保存好收到的威胁短信，以及之前与债权人之间的所有相关证据，包括合同、借条、还款记录等。
5、报警：如果收到的威胁短信涉及到恐吓、骚扰、暴力催收等违法行为，可以向公安机关报案，寻求法律帮助。
6、寻求法律援助：如果面临较大的压力或困扰，可以咨询专业律师，了解自身权益和应对策略。
7、举报：如果确认是非法催收，也可以向相关部门举报，维护自身合法权益。
面对催债威胁短信，要保持冷静，核实债务情况，与债权人协商解决方案，并在必要时寻求法律帮助，要注意保护个人信息安全，避免泄露个人信息导致更多麻烦。